Zátěžovými testy neprošlo 8 bank, nebyl ale test příliš mírný?

Zátěžové testy simulovaly znovuobnovení finanční krize a reálné recese v eurozóně. Měly by odhalit banky, které by měly v takovém případě obtíže a jejich problémy vyřešit. Scénář počítal s poklesem ceny akcií banky o 15 %, poklesem HDP o 0,5 % letos a 0,2 % příští rok. Měly by také stoupnout náklady bank.

Základním sledovaným parametrem byl ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 a požadována byla hodnota alespoň 5 %. Pokud banka nedosáhne dostatečné hodnoty, měla by uvažovat nad navýšením základního kapitálu.

Testy neprošlo osm bank, jejichž výsledek byl zveřejněn, a pravděpodobně i německá banka Helaba, která zveřejnění svých výsledků odmítla. České banky testovány nebyly, testy však prošly jejich mateřské ústavy. Celkově bylo prozkoušeno 91 bankovních ústavů.

České banky jsou v bezpečí Největším českým bankovním ústavem je Česká spořitelna, jejíž vlastník Erste Bank testem prošel poměrně dobře. Podíl dluhopisů z ohrožených zemí není příliš vysoký, například v případě Řecka činí 345 miliard euro, což je asi 1,3 % celkového objemu dluhopisů.

Ještě lépe je na tom banka KBC, vlastník ČSOB. Dosáhla lepšího výsledku v zátěžových testech a ani struktura dluhopisů není problematická.

Nejhůře z vlastníků velké trojky našich bank dopadl vlastník Komerční banky, společnost Societe Génerale. Má více prostředků v dluhopisech problémových zemí a zátěžový test skončil o něco horším výsledkem než v případě dvou výše zmíněných. Ani tak však nejde o problémovou situaci.

Jedinou bankou, která zátěžovými testy neprošla a která působí na českém trhu, je Volksbanken. Banka však uvedla, že hodlá v nejbližší době situaci napravit prodejem některých poboček na východě Evropy.

Největší problémy v Řecku a ŠpanělskuVolksbanken byla také jedinou bankou mimo Španělsko a Řecko, která testy neprošla. Problémy byly zaznamenány u řeckých bank ATE Bank a Agricultural Bank of Greece SA. Ve Španělsku propadla pětice bank Banco Pastor SA, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa a Unnim. Dalších šestnáct bank prošlo jen těsně (ukazatel kapitálové přeměřenosti nepřekročily o více než procento), problémy zaznamenaly zejména britské banky.

Propadlíků by bylo celkově více, až dvacet. Mnohé banky však začaly od počátku roku navyšovat základní kapitál, čímž se z problémového okruhu dostaly.

Nebyly testy příliš mírné?Metodika testování se ihned stala terčem kritiky finančních expertů. Ti považují nastavená kritéria za příliš mírná, protože podle nich by mělo být propadlíků více než jen desetina. Evropské úřady se však brání. Podle nich už jen samotné očekávání zátěžových testů přimělo sektor k navýšení základního kapitály o desítky miliard eur.

Celkové výsledky jsou k dispozici na stránkách EBA zde, jen v anglickém jazyce.

Témata:  banky